0月12日那天，商品交易所发布过一份极其简短的临时通知，因为国庆长假后的市场波动加剧，交易所把该大豆主力合约的交易保证金比例，从百分之五，临时上调到了百分之八，同时，合约的乘数也做了一些微调。”
许倩愣在原地。
苏微看着许倩，解释道。
“你的基础数据表里，只记录了价格的变动，十月十二号之后的所有价格，你导入模型的时候，系统默认还是按照百分之五的低保证金在占用你的资金。”“实际上，在真实的交易环境里，十二号之后，你买入同样手数的合约，需要占用的资金比之前多了快一倍。”苏微的手指在桌面上轻轻敲了一下。
“你的回测账户在十月中旬本来就是满仓操作，杠杆被无形中放大，稍微遇到点百分之一两的回调波动，系统就会判定你的资金已经无法覆盖那百分之八的真实保证金要求。”
“所以，曲线直接砸到底了，这不是行情让账户爆仓，是你的回测系统用着静态的死参数去跑动态的历史，自己把自己判定为爆仓了。”办公室里陷入了寂静。
许倩呆呆地看着苏微，又转头看了看屏幕上的日期。
她怎么可能知道这种事情？
那些交易所发布的临时公告，通常只在官方网站的二级甚至三级页面里，用不起眼的几行小字标注一下，很多时候，连正规的期货公司研究员都不会去关注这些细节。
而这个每天只负责整理过期财报的大二女生，居然把几个月前，某一个特定交易日的规则微调，清清楚楚地记在脑子里？并且能在十几万行枯燥的数字中，精准地找到这个时间节点？
这简直是一种对金融市场信息极度贪婪的吸取，以及近乎变态的记忆检索能力。
天生就是干这行的料子。
沈兰放下了手里的水杯。
她看着苏微，眼底那一丝审视的意味彻底消失了，取而代之的，是一种看待同类的认可。
“许倩。”
沈兰开口了。
“把十二号之后的历史资金占用率加上权重参数，重新跑一遍。”
许倩如梦初醒。
她赶紧在苏微旁边的一个备用键盘上，调出模型参数设置页面，手指有些发抖地把十月十二号之后的保证金比例参数改成了百分之八。按下回车键。
重新开始回测。
进度条快速向前推进。
当进度条跑过十月中旬那个原本的死亡节点时，奇迹发